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アイテム
Bubble and Crash in the Artificial Financial Market
http://hdl.handle.net/10445/5341
http://hdl.handle.net/10445/53413fedcdfc-2ebc-410e-865c-4da740648b04
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-11-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Bubble and Crash in the Artificial Financial Market | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Karino, Yuji
× Karino, Yuji× 川越, 敏司 |
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| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 市場実験で発見されているバブル現象をマルチエージェント・シミュレーションで再現することを試みた。期待形成と時間割引について、伝統的な経済学の仮定と行動ファイナンスの仮定とを比較し、期待形成においてプロスペクト理論をもちいるエージェントがバブル発生の鍵であることを見出した。 | |||||
| 書誌情報 |
Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems: Artificial Economics 巻 631, p. 159-170, 発行日 2009 |
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| 査読有無 | ||||||
| 値 | あり/yes | |||||
| 研究業績種別 | ||||||
| 値 | 原著論文/Original Paper | |||||
| 単著共著 | ||||||
| 値 | 共著/joint | |||||
